Resumen
El trading automático se está expandiendo rápidamente en los mercados financieros actuales. Las Bandas de Bollinger se encuentran entre las mejores opciones para captar la volatilidad del mercado y equilibrar el criterio de rendimiento-riesgo, pero hasta la fecha se ha hecho poco para explotarlo en el trading automático. Propósito: Desarrollo de una estrategia de trading basada en algoritmos genéticos con Bandas de Bollinger capaz de obtener rendimientos superiores frente a su contraparte no genética y el enfoque Buy & Hold. Metodología: La conformación del algoritmo utilizó individuos de estructura de gen de cinco bits ensamblados en cadenas de cromosomas de tres generaciones, donde cada uno de los genes representaba una función específica definida previamente en el algoritmo. Se definió la función fitness como alcanzar el máximo rendimiento de la inversión, con un criterio de parada para la convergencia basado en el número máximo de iteraciones (generaciones). La función objetivo a optimizar fueron los rendimientos acumulados de la inversión y Bandas de Bollinger integrados en el algoritmo. Se estudiaron los activos de renta variable representativos de los índices DAX, FTSE 100, CAC 40 e IBEX 35 de un período de cuatro años. Se examinaron simultáneamente BB por configuración predeterminada y Buy & Hold como punto de referencia. Resultados. El enfoque bajo Algoritmos Genéticos obtuvo mejores resultados en todos los mercados (hasta un 19,5 % superior) frente a las inversiones basadas en Bandas de Bollinger convencionales y de referencia, aunque ocasionalmente de forma inesperada se presentaron señales engañosas de compra/venta.
Presentadores
Alberto Antonio Agudelo AguirreProfesor Asociado Tiempo Completo, Administración, Universidad Nacional de Colombia, Caldas, Colombia Néstor Darío Duque Méndez
Profesor Titular, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Details
Presentation Type
Ponencia temática de un trabajo
Theme
KEYWORDS
Inteligencia Artificial, Algoritmos Genéticos, Inversión en Renta Variable, Análisis Técnico
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